Ngày hôm nay, thị trường chứng khoán hoạt động như thế nào? Làm sao chúng ta biết được điều đó? Một khách du lịch tại một khách sạn hạng sang tại Mỹ có thể được cung cấp chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones hoặc chỉ số NASDAQ ngay tại bể bơi của khách sạn mỗi ngày. Tin tức TV hàng ngày cũng cung cấp những thông tin tương tự vài lần trong ngày.
Hiện nay một số thước đo hoạt đông chứng khoán của Mỹ đã đươc phổ biến rông rải trên báo chí và TV. Thước đo cổ nhất và nổi tiếng nhất là chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones; và chỉ số mới nhất và đang ngày càng chứng tỏ tầm quan trọng ngày nay là chỉ số tổng hợp NASDAQ. Một số chỉ số hữu ích khác được phổ biến trong các phương tiện truyền thông là chỉ số Standard and Poor (S&P), chỉ số Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE), chỉ số thị trường chứng khoán Amex, chỉ số Wilshire 5000, chỉ số Value Line, chỉ số Advance/Decline, và chỉ số New High/New Low. Một chỉ số khác không được phổ biến lắm nhưng rất hữu dụng là Chỉ số Tổng Thu nhập của kết quả đầu tư chứng khoán, giúp đánh giá tổng hiệu quả sinh hoạt tạo ra của cải của thị trường chứng khoán. Nếu muốn đánh giá hoạt động của một thị trường, chúng ta sẽ cần một loại các công cụ thống kê để đo lường hoạt động của nó.
Có 3 phương pháp chủ yếu để xây dựng chỉ số chứng khoán: phương pháp đánh giá trung bình cộng toán học, tưc là dựa trên giá trị cổ phần dùng toán cộng, phương pháp thứ hai dùng chỉ số trung bình dựa trên giá trị mức vốn trên thị trường và phương pháp thứ ba dùng kiểu đầu tư đa dạng bình đẳng, bất chấp mức giá của mổi công cụ đầu tư hiện hữu trên thị trường. Chỉ số Dow Jones là chỉ số trung bình cộng toán học. Chỉ số NASDAQ, chỉ số S&P, chỉ số NYSE, chỉ số Wilshire 5000 là những chỉ số có chú ý đến mức giá vốn trên thị trường của mổi công cụ thành phần của chỉ số. Chỉ số Value Line là một loại chỉ số khác: đó là một trung bình hình học không tính đến vốn của tất cả cổ phiếu phổ biến mà tập đoàn điều tra và tư vấn đầu tư, Value Line, nghiên cứu và đánh giá. Theo một nghiên cứu về giá những cổ phiếu phổ biến mà Đại học Chicago tiến hành trong những năm 1960, những loại chỉ số thị trường biểu hiệu cho công cuộc đầu tư bình đẳng không tính đến mức vốn, dựa trên giá cổ phiếu hàng tháng và thu nhập đầu tư của tất cả các loại cổ phiếu NYSE niêm yết từ năm 1926 cũng giành được sự tin tưởng trong giới tài chính. Sau đó, Viện Nghiên cứu Toán Kinh tế đã thường xuyên công bố chỉ số tổng thu nhập cho thị trường NYSE và thị trường Amex trong tạp chí Market Logic của họ. Chỉ số tổng thu nhập có một bản chất khác biệt những chỉ số khác ở chỗ chúng bao gồm cả biến động của giá cổ phần cùng với tiền lời cổ phần và những hình thức phân phối khác thu nhập được trong thời gian đầu tư: chúng không những diễn tả thay đổi giá cả của các cổ phần, mà còn thống kê tất cả các nguồn thu nhập khác đựơc hưởng thụ trong thời gian của cuộc đầu tư.